Deltawert

Dreieck

Das Dreieck (der griechische Buchstabe Δ) einer Ableitung ist die Änderungsgeschwindigkeit im Preis eines Ableitung mit dem Preis des Zugrunde liegen. Ein Dreieck kann die Änderungsgeschwindigkeit im Preis einer Mappe mit dem Preis der Sicherheit auch sein.

Dieses ist ungefähr das selbe wie die Änderung im Preis der Ableitung (oder der Mappe) der aus einer Änderung mit einen Maßeinheiten im Preis der zugrunde liegenden Sicherheit resultieren würde.

Eine genauere (wenn mathematischer) Definition ist, dass das Dreieck die Ableitung des Preises der Ableitung gegen den Preis des Zugrunde liegens ist, d.h.:

Δ= (∂P)/(∂S)

wo P der Preis der Ableitung oder des Wertes der Mappe ist
und S ist der Preis des Zugrunde liegens.

Das Dreieck, zusammen mit einer Gruppe anderer ähnlicher Zahlen, die als das Grieche bekannt sind, ist von der hohen Wichtigkeit in der Wahlen Schätzung und dem Handel. Das Dreieck ist im Rahmen Deltahecke, aber anderer Strategien für dynamische Hecke am bekanntesten.

Das Dreieck ist nicht ein fester Wert, es abhängt vom Preis der zugrunde liegenden Sicherheit. Das Verhältnis zwischen den zwei hängt von den Eigenschaften vom abgeleiteten und vom Zugrunde liegen ab. Dies heißt, dass Hecken unter Verwendung des Dreiecks ständig nachjustiert werden müssen.

Das Dreieck eines Kaufoption muss zwischen null und einem sein. Ein tief im Geld Anruf hat ein tatsächlicher Wert, das genau in Übereinstimmung mit dem Preis schwankt, und ein Wahlwert, das fällt und nähert sich null als die Preiserhöhungen. Folglich muss das Dreieck kleiner als eins sein. Gleichwohl viel der Preis der zugrunde liegenden Fälle, der Wahlwert positiv bleiben muss (ausgenommen in den pathologischen Fall vom zugrunde liegenden wert seienden null).

Ähnlich muss das Dreieck eines gesetzte Wahl zwischen Mangel einer und null sein.

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