Informationsverhältnis

Das Informationsverhältnis ist die allgemeinere Form des Sharpe Verhältnis (Formel und ausführliche Beschreibung). Es wird verwendet, wie ein Risiko Maß der relativen Leistung einer Mappe justierte. Es ist direkt, gegebene historische Preisdaten zu berechnen und im Voraus berechnete Informationsverhältnisse für Kapital sind weit - vorhanden.

Das Informationsverhältnis zieht den Effekt der Marktbewegungen von der Rückkehr ab und stellt auf das eingegangene Risiko ein. Dieses bildet es ein Einfachzahl, dass ordentlich das Element der Leistung zusammenfaßt, das Warenmanagement zugeschrieben werden kann - es ist Alpha ähnlich. Es hat auch den Vorteil, dass es nicht vom Zeitraum abhängt, über dem es gemessen wird. Dies heißt, dass wenn, eine Kapital vergleichend, die nur eine kurze Geschichte mit einer hat, die eine lange Geschichte hat, die Informationsverhältnisse einmal, direkt vergleichen kann, die unter Verwendung der vollen Geschichten beider Kapital - unter Verwendung der genauesten Zahl für jedes berechnet werden.

Die Wahl von Festpunkt ist normalerweise direkt, aber kann ausmachen. Z.B. kann eine Kapital den Markt an Leistung geübertroffen haben, aber in Übereinstimmung mit einem verwendbaren Artindex nur durchgeführt haben. Was angebrachter ist, hängt an, ob Sie die Strategie sowie die auf lagersammelnfähigkeiten des Managers auswerten möchten, oder nur die letzteren ab. Artantrieb kann Verzerrungen auch verursachen.

Die meisten lesern von Informationsverhältnis klicken sie an eine anzeige.

Haus

Alphabetischer Index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Kategorien