Setzen-benennen Sie Parität

Gesetzte Anrufparität ist ein Verhältnis zwischen den Preisen von Europäisch Anruf und gesetzt Wahlen auf dem gleichen Zugrunde liegen mit dem gleichen Ende und Abschlusskurs:

p + s = k + c

Wo:
p ist der Preis der gesetzten Wahl,
c ist der Preis der Kaufoption,
k ist der Preis eines nullkupon Risiko geben Bindung frei, das auf dem Verfallsdatum mit einem Nominalwert reift, der dem Abschlusskurs gleich ist, und
s ist der Preis des Zugrunde liegens.

Dieses nimmt an, dass es keine Dividendenzahlungen auf dem Zugrunde liegen zwischen dem Datum gibt, auf dem das Verhältnis und Ende zutrifft. In diesem Zusammenhang umfaßt Dividenden Interesse und irgendwelche anderen Zahlungen, die ein Halter einer Sicherheit empfängt. Wenn es Dividenden gibt, dann sollte der anwesende Wert der Dividenden vom Preis des Zugrunde liegens subtrahiert werden.

Es kann von auch abgeleitet werden setzen-benennt Parität, dass die Preise so sind, dass das implizierte Flüchtigkeit, das von gesetzt berechnet wird, das selbe wie das ist, das vom Anruf berechnet wird. Dieses wird auf jeden Fall durch die Anforderung des Nr. Schiedsspruch angedeutet.

Gesetzte Anrufparität kann verwendet werden, um Schiedsspruchgelegenheiten, vielleicht als Teil eines komplizierteren Modells zu identifizierenen, das viele solchen Verhältnisse enthält.

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