Standardabweichung
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Standardabweichung
Die Standardabweichung ist ein Maß von, wie Verbreitung heraus ein Satz Zahlen sind.
Die Standardabweichung eines Satzes Zahlen ist die Quadratwurzel ihrer Abweichung. Abweichung wird normalerweise durch σ2 und die Standardabweichung durch σ und bezeichnet:
σ2 = 1/n Σ (XI - μ) 2
wo XI eine von n-Zahlen ist und
μ ist das arithmetischer Mittelwert alle n-Zahlen x.
Abweichung als Maß des Risikos
Der allgemeinste Gebrauch von der Standardabweichung in der Finanzierung ist, das Risiko des Haltens einer Sicherheit oder der Mappe zu messen. Wir benötigen zuerst das erwarteter Preis:
E [S] =ΣSip (Si)
wo S ein Preis ist
und p (Si) ist die Wahrscheinlichkeit, dass S der Effektivpreis ist.
Bezeichnung der Abweichung von S, Var:
Var = Σ (Si - E [S]) 2p (Si)
Var ist ein Maß Flüchtigkeit. Seine Quadratwurzel (die Standardabweichung) ist das am meisten benutzteste Maß von Flüchtigkeit.
Um ununterbrochene Zeiten und Preise zu verwenden ersetzen Sie die Summen oben durch Integrale.
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