Korrelationskoeffizient
Korrelationskoeffizient
Korrelationskoeffizient
Ein Korrelationskoeffizient ist ein mathematisches Maß von, wie viel eine Zahl (wie ein Aktienkurs) erwartet, durch Änderungen in anderen beeinflußt zu werden kann (wie einem Index). Er ist zur Kovarianz eng verwandt (sehen Sie unten).
Ein Korrelationskoeffizient von 1 bedeutet, dass die zwei Zahlen tadellos aufeinander bezogen werden: wenn man wächst, also das andere tut und die Änderung in einer eine Mehrfachverbindungsstelle der Änderung in der anderen ist.
Ein Korrelationskoeffizient von -1 bedeutet, dass die Zahlen tadellos umgekehrt aufeinander bezogen werden. Wenn man die anderen Fälle wächst. Das Wachstum in einem ist eine negative Mehrfachverbindungsstelle des Wachstums im anderen.
Ein Korrelationskoeffizient von null bedeutet, dass die zwei Zahlen nicht in Verbindung stehend sind.
Ein ungleich nullKorrelationskoeffizient bedeutet, dass die Zahlen in Verbindung stehend sind, aber, es sei denn der Koeffizient entweder 1 oder -1 ist, gibt es andere Einflüsse und das Verhältnis zwischen den zwei Zahlen ist nicht örtlich festgelegt. So, wenn Sie eine Zahl kennen, die Sie die andere schätzen können, aber nicht mit Sicherheit. Der Korrelationskoeffizient bis null das genauer ist, das größer die Ungewissheit, und niedrige Korrelationskoeffizienten bedeutet, dass das Verhältnis nicht sicher genug ist, nützlich zu sein.
Die oben genannte Beschreibung ist von ist ein Verhältnis zwischen zwei Variablen. Es ist auch möglich, Wechselbeziehungen zwischen vielen Variablen zu berechnen. Das Addieren von mehr Variablen sollte die Wechselbeziehung erhöhen; alle mögliche Variablen, die nicht erheblich die Wechselbeziehung verbessern, sollten ausgeschlossen werden.
Kovarianz
Die Kovarianz von zwei Variablen (die Zahlen, die etwas messen) ist ein Maß des Verhältnisses zwischen ihnen. Es eng verwandt zur Wechselbeziehung und als Zwischenschritt berechnet, wenn die Wechselbeziehung berechnet wird.
Die Kovarianz von zwei Zahlen ist der arithmetische Mittelwert, über allen Werten von x1 und die entsprechenden Werte von x2, von:
(x1 - μ1) (x2 - μ2)
wo x1 der Wert von einer Variable ist
x2 ist der Wert der anderen Variable
μ1 ist der arithmetische Mittelwert von x1 und
μ2 ist der arithmetische Mittelwert von x2.
Die Wechselbeziehung von x1 und von x2 ist:
(cov (x1, x2))/(σ1σ2)
wo cov (x1, x2) die Kovarianz von x1 und von x2 ist
σ1 ist das Standardabweichung von x1 und
σ2 ist die Standardabweichung von x2.
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