Riesgo de la contrapartida
Riesgo de la contrapartida
Riesgo de la contrapartida
Un contrapartida es un partido con el cual se hace una transacción. Si A vende algo a B, después B es una contrapartida desde el punto de vista de la a y viceversa.
El riesgo que la contrapartida no podrá satisfacer sus obligaciones - generalmente no pudiendo pagar o no pudiendo entregar seguridades - se llama riesgo de la contrapartida.
Hay un número de maneras de controlar riesgo de la contrapartida. Algunos están negociando mecanismos tales como DVP o el uso de un contrapartida central.
Las instituciones financieras deben seguir y manejar contrapartes arriesgue de la misma forma que cualquier otro riesgo de crédito, y éste deben ser integrados en el sistema total de la gestión de riesgos de las instituciones.
Los riesgos de la contrapartida del comercio de seguridades son riesgos de crédito simples (donde está el riesgo que el otro partido no paga) o una combinación de riesgo de crédito con el riesgo de una posición en un derivado (donde está el riesgo que la otra parte no entregará seguridades).
El riesgo de la contrapartida tiende a ser por lo menos tanto de una preocupación a los reguladores en cuanto a las instituciones expuestas a él. Esto es porque una institución financiera grande será una contrapartida a muchos otras, y por lo tanto los efectos de knock-on de su falta presentan un riesgo sistémico.
Riesgo de la contrapartida
Páginas relacionadas: Contrapartida central | Cámara de compensaciónCategorías relacionadas: Finanzas
Índice alfabético: A~B C D~H I~O P~R S~Z