Coeficiente de correlación
Coeficiente de correlación
Coeficiente de correlación
Un coeficiente de correlación es una medida matemática de cuánto puede un número (tal como un precio de las acciones) esperado ser influenciado por los cambios en otro (tales como un índice). Es estrechamente vinculado a la covariación (véase abajo).
Un coeficiente de correlación de 1 significa que los dos números están correlacionados perfectamente: si uno crece así que hace el otro, y el cambio en uno es un múltiplo del cambio en el otro.
Un coeficiente de correlación de -1 significa que los números están correlacionados perfectamente inverso. Si uno crece las otras caídas. El crecimiento en uno es un múltiplo negativo del crecimiento en el otro.
Un coeficiente de correlación de cero significa que los dos números no son relacionados.
Un coeficiente de correlación diferente a cero significa que los números son relacionados, pero a menos que el coeficiente sea 1 o -1 hay otras influencias y la relación entre los dos números no es fija. Tan si usted sabe un número que usted puede estimar el otro, pero no con certeza. Cuanto más cercano el coeficiente de correlación está a cero cuanto mayor es la incertidumbre, y los coeficientes de correlación bajos significan que la relación bastante no es seguramente útil.
La descripción antedicha está de es una relación entre dos variables. Es también posible calcular correlaciones entre muchas variables. El adición de más variables debe aumentar la correlación; cualquier variable que no mejore perceptiblemente la correlación debe ser excluida.
Covariación
La covariación de dos variables (números que miden algo) es una medida de la relación entre ellas. Él estrechamente vinculado a la correlación y calculado como paso intermedio en el cálculo de la correlación.
La covariación de dos números es el medio aritmético, sobre todos los valores de x1, y los valores correspondientes de x2, de:
(x1 - μ1) (x2 - μ2)
donde está el valor x1 de una variable
x2 es el valor de la otra variable
μ1 es el medio aritmético de x1 y
μ2 es el medio aritmético de x2.
La correlación de x1 y de x2 es:
(cov (x1, x2))/(σ1σ2)
donde está la covariación el cov (x1, x2) de x1 y de x2
σ1 es el desviación estándar de x1 y
σ2 es la desviación estándar de x2.
Coeficiente de correlación
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