Riesgo de crédito
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Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo que el emisor de una seguridad de deuda tal como un enlace omitirá en los pagos debidos.
El riesgo de crédito es uno de los determinantes principales del precio de un enlace. El precio de una seguridad de deuda se puede explicar como el valor actual de los pagos (del interés y del reembolso del principal) que serán hechos. Esto sale de la cuestión de qué determina el tipo de descuento.
Esto se puede descomponer en dos elementos:
La tarifa libre del riesgo depende solamente de la moneda y de la sincronización de pagos.
El premio de riesgo depende del nivel de riesgo de crédito y del correlación el riesgo de crédito con el riesgo de llevar a cabo otras inversiones (de acuerdo con el CAPM).
El riesgo de crédito es también una edición para los prestamistas tales como bancos. En este contexto la llave es el riesgo de pérdidas al banco así que la correlación con el otro préstamos del banco es qué importa, no correlación con la deuda disponible en el mercado.
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