Arbitraje de interés cubierto
Arbitraje de interés cubierto
Arbitraje de interés cubierto
El arbitraje de interés cubierto es un comercio en una seguridad con interés fijo de la moneda extranjera (generalmente un título del Estado) junto con un acuerdo de delantero que empareja a seto el riesgo de moneda.
El comercio hace uso de inconsistencias entre los tipos de interés y los tipos a plazo para lograr un beneficio sin riesgo.
La posibilidad del arbitraje del tipo de interés junto con el requisito de ninguÌn arbitraje se puede utilizar para deducir una relación entre la depreciación de moneda y la inflación. Para una descripción de esto y un ejemplo simple de un comercio del arbitraje vea paridad del tipo de interés.
El arbitraje de interés cubierto es una estrategia verdadera del arbitraje. Esto no es verdad de arbitraje de interés destapado que salga del comerciante expuesto al riesgo de moneda.
Arbitraje de interés cubierto
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