Protección del delta
Protección del delta
Protección del delta
El delta de un derivado se puede utilizar para construir un seto dinámico para una tenencia del derivado con una posición en el seguridad subyacente o viceversa.
El número de unidades en el seto necesario seguridad subyacente (o que se puede cercar cerca) un derivado es igual al delta del derivado.
La protección del delta se utiliza para cubrir posiciones comerciales, y a las diferencias de arbitraje entre el coste del derivado y el coste de comprar bastante de ser la base al seto del delta de él.
El delta cambia con el precio de ser la base, así que un seto del delta debe ser reequilibrado continuamente.
Mientras que un seto del delta se puede utilizar para cercar una posición en un derivado, invirtiendo el seto, y combinando esto con efectivo o deuda, uno puede replegar los flujos de liquidez del derivado. Por el ley de un precio el valor del derivado debe ser igual al valor de la lista que las réplicas él. Esto se utiliza para derivar la fórmula de Negro-Scholes.
Protección del delta
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