Detrás-prueba
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Para probar un modelo financiero que haga cualquier clase de predicciones, es claramente impráctico incorporar los datos actualmente disponibles y entonces esperar para ver como de bien se resuelven los pronósticos - particularmente pues será necesario hacer esto muchas veces para obtener una medida estadístico significativa de la exactitud de pronósticos.
La solución es probar el modelo usándolo en solamente los datos disponibles en una cierta última fecha, y después comparando las predicciones a qué sucedió posteriormente. Esto detrás está probando.
Por ejemplo, suponga que estimamos el volatilidad de las seguridades basadas solamente en sus últimos movimientos del precio (este tipo de modelo es de uso frecuente para la gestión de riesgos). La manera que probaríamos esto sería, en esquema, algo similar:
- Decida sobre un plazo, una piscina de seguridades, la longitud del tiempo (llamada él t) sobre sobre la cual para tomar datos.
- Escoja una época al azar (llamada él T1), dentro del plazo.
- Escoja una seguridad al azar de la piscina.
- Alimente los datos del precio para la seguridad para el T1 del período a T1 + t en el modelo.
- Compare la estimación resultante con la volatilidad real durante un período después de T1 + T.
- Vuelva al paso dos.
Los errores en las estimaciones se pueden entonces utilizar, usando técnicas estadísticas estándar, para estimar la confiabilidad de las estimaciones.
La prueba trasera será automatizada generalmente algo que realizada enteramente a mano. Las dificultades más grandes avoding riesgo modelo, especialmente el inclusión de los datos que no estaban realmente disponibles en ese entonces inadvertant.
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