Premio de riesgo de la equidad

El premio de riesgo de la equidad es la diferencia entre el tasa de rendimiento prevista en las partes (colectivamente) y el tasa libre del riesgo de rendimiento. Es la cantidad de suplemento que los inversionistas de la vuelta exigen para tomar el riesgo adicional implicado en la inversión en partes.

El concepto del premio de riesgo de la equidad es central a la valuación de partes, y a usar CAPM particularmente.

El cálculo del premio de riesgo de la equidad es bastante aburrido e incierto. Implica el trabajar al revés de pronósticos del crecimiento de beneficio del mercado y los precios de las acciones actuales al premio de riesgo de la equidad que esto implica. Esto es suficiente para valorar las partes contra el mercado.

Está también digno de comparar el premio de riesgo actual de la equidad a los valores históricos y la consideración de si puede ser demasiado alto o bajo, implicando que el mercado en conjunto está infravalorado o supervalorado respectivamente. En el cálculo de los valores históricos del premio de riesgo de la equidad es generalmente asumir que las vueltas reales del mercado (hasta ahora) son las vueltas que fueron esperadas.

Premio de riesgo de la equidad

Hogar

Índice alfabético: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorías