Notas estructuradas

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Las notas estructuradas son enlaces que contienen derivados encajados, generalmente un cierto tipo de opción encajada.

Si el derivado encajado es una opción, después el emisor o el sostenedor puede ser el escritor de opción.

Hay un número de maneras en las cuales se encajan los derivados. No es posible enumerar todas las posibilidades (que son sin fin) pero los ejemplos incluyen:

  • los tipos de interés ligaron a una equidad índice o al precio de un materia
  • reembolso en una diversa moneda
  • un tipo de interés que es un múltiplo de una tarifa de la prueba patrón, algo que siendo un premio fijo sobre él pues sería un tarifa de flotación
  • un tipo de interés que se levanta cuando baja una tarifa de la prueba patrón y viceversa (esto se llama un flotador inverso).
  • un reembolso del principal que se liga al funcionamiento de un cierto índice.

Ciertos tipos de notas estructuradas son comprados por las instituciones financieras y empaquetados de nuevo en las inversiones más convenientes para los inversionistas al por menor. Muchos productos que ofrecen la exposición a los mercados de valores, pero con un límite en pérdidas, se basan en notas estructuradas. Pues los consumidores (o aún los consejeros disponibles para los consumidores) pueden raramente valorar éstos exactamente, esto puede ser un negocio muy provechoso.





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