Valor gamma
Gamma
Gamma
La gamma de un derivado (o de la lista) es el índice de cambio de su delta con el precio del activo subyacente.
Es aproximadamente el cambio en el delta ese los resultados de un cambio de una unidad en el precio de ser la base.
Riguroso) es más exactamente (y más matemáticamente el segundo derivado del precio de una seguridad derivada contra el precio de la seguridad subyacente, es decir:
Γ= ()/(de ∂2P ∂S2)
donde está el precio P del derivado
y S es el precio de ser la base
La gamma de un derivado se utiliza en construir las listas que son la gamma cercó, que requieren menos el reequilibrio que puramente una lista de el delta cercó.
Puede también ser utilizada como indicación de si la protección del delta es una estrategia suficientemente buena. Si la gamma es baja, después la protección del delta será realizable. Si la gamma es alta el delta puede ser demasiado sensible a los cambios en el precio de ser la base para el delta que cerca para ser usable.
Valor gamma
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