Riesgo de tipo de interés
Riesgo de tipo de interés
Riesgo de tipo de interés
El riesgo de tipo de interés es simplemente el riesgo a el cual exponen una lista o a una institución porque el futuro tipos de interés es incierto.
Los precios en enlace son obviamente tipo de interés sensible. Si se levantan las tarifas, después el valor actual de un enlace bajará agudamente. Esto se puede también pensar en en términos de tipos de mercado: si se levantan los tipos de interés, después el precio de un enlace tendrá que bajar para que el producción empareje los tipos de nuevo mercado.
Más largo es el duración de un enlace más sensible será a los movimientos en tipos de interés.
Las partes son también sensibles a los tipos de interés, es otra vez obvio que si los tipos de interés cambian (y otras cosas siguen siendo iguales, que entonces bajará el Efecto de Fisher sugiere puede no ser las valuaciones del caso) DCF. Además, los beneficios de las compañías de engranado serán afectados altamente perceptiblemente por el nivel de sus pagos de interés.
Los bancos pueden también tener riesgo de tipo de interés significativo: por ejemplo pueden tener depositantes trabados en tarifas fijas y prestatarios en tarifas de flotación o viceversa.
El riesgo de tipo de interés se puede cercar usando intercambios y el tipo de interés derivados basado.
Las maneras de las cuales el riesgo de tipo de interés puede ser controlado incluyen:
- inversión en tarifa de flotación algo que seguridades de tarifa fija
- inversión solamente en las seguridades debidas madurarse en un futúro próximo
- tipo de interés de compra derivados.
Riesgo de tipo de interés
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