diagonal del muestreo del Multi-período

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el diagonal del muestreo del Multi-período se presenta cuando la imposición de un requisito mínimo de la historia en datos de la serie cronológica excluye un ciertos datos. Por ejemplo, al mirar las vueltas generadas por los fondos, las inversiones que han estado en la existencia para menos que un período mínimo pueden ser excluidas. Esto puede dar diversos resultados porque los fondos lanzados pudieron haber realizado más recientemente mejor o peor.

Los estudios sugieren que éste cause una pequeña sobrestimación el vueltas generadas por fondos de cobertura, pero es bastante pequeño que IS-IS probablemente generalmente no significativo. Es todo el menos importante dado los problemas mucho más grandes de diagonal de la supervivencia (que afecte a casi todos los estudios de vueltas), el diagonal de la prueba patrón del look ahead (que es común) y rellene al sesgo (que afecta sobre todo a índices del fondo del hidge) y diagonal de la autoselección.





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