Rho (índice de cambio)

Rho

Rho (el ρ griego de la letra) es el índice de cambio del precio de una lista o de un derivado con los tipos de interés. Es la medida de la sensibilidad del tipo de interés de una lista o de una seguridad.

Es aproximadamente el cambio de porcentaje en el valor que resultará de un cambio del un por ciento en tipos de interés.

Más riguroso:

ρ= (∂P)/(∂r)

donde está el precio P de la seguridad y
r es el riesgo libera tarifa.

Rho se utiliza en estrategias de protección dinámica para cercar contra el riesgo de cambios del tipo de interés. Se utiliza generalmente en listas en enlace de la protección como expusieron generalmente pesadamente a riesgo de tipo de interés.

Rho (índice de cambio)

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