Activos cargados riesgo

Arriesgue los activos cargados es una medida de la cantidad de los activos de bancos, ajustada según riesgo. La naturaleza de los medios del negocio de un banco que es generalmente para casi todos los activos de un banco consistirá en préstamos a los clientes. Comparar la cantidad de capital que un banco tiene con la cantidad de sus activos da una medida de cómo es capaz el banco es absorber pérdidas. Si su capital es el 10% de sus activos, después puede perder el 10% de sus activos sin insolvente que se convierte.

Ajustando la cantidad de cada préstamo según una estimación de cómo es aventurado es, podemos transformar este porcentaje en una medida áspera de la estabilidad financiera de un banco. No es una medida particularmente exacta debido a las dificultades implicadas en el cálculo de estos riesgos. Estas dificultades son exacerbadas por los bancos de la motivación tienen que torcerlo.

El uso principal de activos cargados riesgo es calcular cocientes de grada 1 y de grada 2 suficiencia de capital.

La carga de riesgo ajusta el valor de un activo según riesgo, multiplicándolo sea simplemente un factor que refleja su riesgo. Los activos poco arriesgados son multiplicados por un número bajo, activos de riesgo elevado antes de 100% (es decir 1).

Suponga que un banco tiene los activos siguientes: £1bn en cerdas jóvenes, £2bn asegurado por hipotecas, y £3bn de préstamos a los negocios. Las cargas de riesgo usadas como el 0% para cerdas jóvenes (un el riesgo libera el activo), el 50% para las hipotecas, y 100% para los préstamos corporativos. Los activos cargados riesgo del banco son 0 × £1bn del + × 50% £2bn + el × 100% £3bn = £4bn.

Basilea I utilizó un sistema comparativamente simple de carga de riesgo que se utiliza en el cálculo arriba. Cada clase de activo fue asignada un peso fijo del riesgo. Basilea II utiliza una diversa clasificación de activos con algunos tipos que tienen cargas que dependan del grado de solvencia del prestatario o modelos de riesgo del banco de propio.

Los bancos tienen un motivo a adquirir más riesgo. Si ganan sus apuestas, los accionistas (y la gerencia) toman el beneficio, si pierden entonces la pérdida nosotros probablemente que se compartirán con los sostenedores o los gobiernos de deuda (mientras que los bancos se permiten raramente fallar). La parte de la motivación para Basilea II era que los bancos podían trabajar alrededor del sistema de Basilea I seleccionando un negocio más aventurado dentro de cada clase del activo. Dado esto lo parece negligente haber permitido que los bancos utilicen sus propios modelos de riesgo, dado especialmente que riesgo modelo estaba absolutamente arriba incluso sin los incentivos que los bancos tuvieron que manipular los modelos para minimisar riesgo.

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