Estrategia comercial del Straddle
Straddle
Straddle
Un straddle, también llamado un straddle de de largo o un straddle de la compra, es una estrategia del comercio de opciones que hace una pérdida limitada si el movimiento en el precio del el ser la base es pequeño, pero logra un beneficio (a menudo grande, teóricamente ilimitado) de un movimiento grande en ser la base.
Un straddle es simplemente una estrategia que consiste simplemente en la compra de opciones de llamada y de puesto con mismo ser la base, precio de huelga y vencimiento.
El resultado posible peor para un straddle es que el precio de ser la base en el vencimiento es el precio de ejercicio. En este caso ambas opciones expiran sin valor (en el dinero), así que el precio total de ambos se pierde.
Más generalmente, la vuelta en la posición es la diferencia entre el precio del precio de ser la base en el vencimiento y el precio de huelga, menos el coste de construirlo (es decir el coste de comprar las dos opciones). Cuanto mayor es el movimiento en precio, cuanto el mayor, en la proporción es el beneficio. El punto de equilibrio es una diferencia igual al coste.
Un straddle es una apuesta en volatilidad que pueda evitar tomar una opinión sobre la dirección que el mercado se moverá adentro. Vale el comprar de un straddle si usted piensa que el mercado subestima volatilidad. Si el mercado subestima la volatilidad de una seguridad, después las opciones en ella serán demasiado baratas, porque su valor de opción será subestimado.
Aunque un straddle sea esencialmente una estrategia de neutral del mercado, es posible que un straddle sea disparatado o ceñudo, dependiendo del precio de huelga (el precio de huelga bajo es disparatado, arriba es ceñudo).
Estrategia comercial del Straddle
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