Volatilidad

La volatilidad del precio de una seguridad es una medida estadística del riesgo de tenencia él.

La volatilidad es el desviación estándar de vuelta prevista en una seguridad. La volatilidad por lo tanto cambia con el periodo de tiempo sobre el cual se mide.

Beta es una medida levemente más sofisticada del riesgo, basados en ambos volatilidad relativa y el correlación entre los movimientos en el precio de una seguridad y el mercado son un conjunto. Aunque sea beta sea útil para la valuación, volatilidad esté una mejor medida del riesgo las tomas de un inversionista. Es la base de medidas tales como valor a riesgo.

El problema con volatilidad es que puede ser medido solamente con la certeza para el pasado, pero qué materias a los inversionistas ahora son los períodos de la volatilidad - en un cierto plazo a partir de el tiempo actual y la conclusión en una cierta hora futura. Hay dos acercamientos simples:

Asuma que la volatilidad es sin cambios a largo plazo y por lo tanto utilice la volatilidad media sobre a más allá del período.
Utilice el volatilidad implicada.

Un modelos más complejo puede ser utilizado. Los acercamientos tales como usar un promedio cargado de últimas volatilidades (con datos más recientes consiguiendo una carga más alta) han probado acertado.

Los métodos para estimar volatilidades tienen generalmente la ventaja de estar bien adaptados a detrás-prueba.

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