Bêta valeur

Bêta

Le β (bêta) d'une sécurité est essentiellement une mesure de la force du rapport entre le prix d'une sécurité et le marché. Il est employé pour calculer taux d'escompte pour CAPM.

Une bêta sécurité élevée tendra à se déplacer davantage que le marché, et une basse bêta sécurité moins. Ceci est parfois présenté comme définition de bêta. Ce correct jusqu'à un degré, mais est si vague quant à soit fallacieux.

Le bêta est défini utilisant deux mesures statistiques relativement franches.

β= (covs_, m) (varm)

là où les covs_{, m} est les covariance du prix des valeurs mobilières avec le marché et
le varm est le désaccord du marché.

Le marché, ici, à proprement parler signifie une brochure du marché : toute chaque sécurité disponible. Dans la pratique un index est employé plutôt que calculant ceci directement.

Bêta valeur

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