Valeur intrinsèque

La valeur intrinsèque d'un option est le prix actuel du sécurité fondamentale sans le prix d'exercice. C'est la somme d'argent qu'un support du dérivé ferait si l'option était exercée immédiatement (même si l'option n'est pas réellement exerciseable immédiatement).

La valeur d'une option est susceptible d'être différente de la valeur intrinsèque, la différence est appelé le valeur d'option.

Généralement plus la valeur intrinsèque est haute d'une option plus la valeur d'option est inférieure comme il devient moins probable que l'option ne sera pas exercé.

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