Accoppiamenti di commercio
Accoppiamenti di commercio
Accoppiamenti di commercio
Un commercio di accoppiamenti è la presa di un posizione lunga in una sicurezza insieme ad un posizione di scarsità uguale in un altro che sia forte correlato con esso. A volte è usato per riferirsi alle posizioni multiple di scarsità e lunghe che sono abbinate similmente.
L'effetto di un commercio di accoppiamenti è a barriera (comunque non perfettamente) contro l'effetto dei movimenti del settore e del mercato, di modo che il ritorno dipende dalla differenza nella prestazione delle due sicurezze (solitamente parti).
Un piano d'azione per l'uso di un commercio di accoppiamenti è quando due parti che hanno avvicinato nel passato divergono. Una tal divergenza è spesso un'anomalia e un commercio di accoppiamenti fornisce un semplice, un persona neutrale del mercato, senso di sfruttamento dell'anomalia e di profitto se la divergenza inverte. Ciò è arbitraggio statistico.
L'obiezione evidente ad un commercio di accoppiamenti è che ci può essere un motivo di fondamentale per la divergenza: per esempio le parti che sono salito possono essere quelle di un'azienda che ha preso la percentuale del mercato da quella di cui le parti sono andato giù.
A causa dell'effetto della siepe dei commerci di accoppiamenti, usando derivati (quale contratti per la differenza), piuttosto che comprando e mettendo direttamente, non è solitamente particolarmente rischioso.
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