Media appesantita

Un media appesantito è influenzato più molto da alcuni dei numeri che è calcolato da che altri.

È calcolato vicino:

moltiplicando ogni numero per un peso
aggiungendo i risultati insieme
divisione del totale dalla somma dei pesi.

Il mercato azionario indici è basato in medie appesantite dei corsi delle azioni. I pesi sono the protezioni del mercato delle aziende nell'indice. Le varianti più complesse su questa sono usate spesso.

Una media appesantita utile per i dati di serie cronologiche (comuni nelle finanze e nell'economia) è e quella esponenziale:

St = αxt + (1 - α) st _{- 1} e
S0 = x0

dove la S è la media esponenzialmente appesantita, o ha lisciato il valore
x è le serie che sono fatte la media,
i sottoscritti denotano il tempo, con il primo periodo che è 0 e
0 < α < 1

Ciò dà le ponderazioni a xt, a xt _{- 1}, xt _{- 2}, ecc. nelle proporzioni 1, (1 - α), (1 - α) ², ecc.

Quando questo è usato per produrre lle nuove serie cronologiche (spesso tracciare un grafico), quando è denominato spianatura esponenziale.

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