Arbitraggio di interesse coperto
Arbitraggio di interesse coperto
Arbitraggio di interesse coperto
L'arbitraggio di interesse coperto è un commercio di una sicurezza a interesse fisso di valuta estera (solitamente un'obbligazione di Stato) insieme ad un accordo di corrispondenza di di andata a barriera il rischio di valuta.
Il commercio usa le contraddizioni fra i tassi di interesse ed i tassi a termine per realizzare un profitto senza rischio.
La possibilità dell'arbitraggio di tasso di interesse insieme al requisito di nessun arbitraggio può essere usata per dedurre un rapporto fra deprezzamento monetario ed inflazione. Per una descrizione di questo e un esempio semplice di un commercio di arbitraggio vedi parità di tasso di interesse.
L'arbitraggio di interesse coperto è una vera strategia di arbitraggio. Ciò non è vero per arbitraggio di interesse scoperto che lascia il commerciante esposto al rischio di valuta.
Arbitraggio di interesse coperto
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