Siepe di delta
Siepe di delta
Siepe di delta
Il delta di un derivato può essere usato per costruire un barriera dinamica per una tenuta del derivato con una posizione nel sicurezza di fondo o vice-versa.
Il numero delle unità nel barriera stato necessario sicurezza di fondo (o che può essere protetto vicino) un derivato è uguale al delta del derivato.
La siepe di delta è usata per riguardare le posizioni di commercio ed alle differenze di arbitraggio fra il costo del derivato ed il costo di acquisto dei abbastanza del esserla alla base alla barriera di delta.
Il delta cambia con il prezzo del essere alla base, in modo da una barriera di delta deve essere riequilibrata continuamente.
Mentre una barriera di delta può essere usata per proteggere una posizione in un derivato, invertendo la barriera ed unendo questo con i contanti o il debito, si può ripiegare i flussi di denaro del derivato. Dal una legge di un prezzo il valore del derivato deve essere uguale al valore della cartella che repliche esso. Ciò è usata per derivare la formula di Nero-Scholes.
Siepe di delta
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