Di distribuzione normale
Di distribuzione normale
Di distribuzione normale
Il di distribuzione normale, anche denominato la distribuzione gaussiana, è il più comune delle molte distribuzioni di probabilità che descrivono il modello delle probabilità future di un certo valore.
La curva “a campana„ di distribuzione normale è inoltre abituato. È usata spesso nell'economia finanziaria, anche se è spesso un presupposto facilitante piuttosto che la descrizione più esatta delle probabilità. Ciò è perché è (comparativamente) facile da maneggiare matematicamente per derivare i risultati utili.
Il di distribuzione normale standard è il di distribuzione normale con un media di zero e un scarto quadratico medio di uno.
Il di distribuzione normale cumulativo spetta la zona sotto la curva del di distribuzione normale ad un valore particolare. Nei termini matematici, l'integrale del di distribuzione normale.
La natura del di distribuzione normale standard cumulativo (come utilizzato in Nero-Scholes) dovrebbe ora essere evidente.
Vantaggi del di distribuzione normale
Il di distribuzione normale è parzialmente ampiamente usato perché accade genuino spesso. È inoltre usato spesso anche quando esso appena un'approssimazione approssimativa perché è facile da trattare. Il di distribuzione normale può essere maneggiato algebricamente molto più facilmente delle alternative, in modo da può essere usato per derivare le formule. Ciò significa che è possibile derivare i risultati che possono facilmente essere applicati (anche se i calcolatori hanno fatto questo meno importante). I Academics inoltre gradicono derivare le formule (o “le soluzioni della forma chiusa ") nel loro proprio interesse.
Problemi e limitazioni
Un certo numero di valutazione e di rischio modelli suppongono che il corso futuro di una sicurezza si distribuisce normalmente. Ciò è chiaramente falsa poichè una funzione di distribuzione normale ha un valore positivo per tutto il valore del prezzo futuro, mentre il corso di una sicurezza non può scendere sotto zero.
Una debolezza particolarmente importante, nel contesto dei modelli di rischio, è che le distribuzioni reali sono a coda adiposa. I loro estremi sono più probabili di quelli della distribuzione standard, a causa del rischio di arresti e di aste.
Il di distribuzione normale è di facile impiego ed il presupposto che i prezzi si distribuiscono normalmente è sufficiente esatto in molte circostanze.
Ci sono facilmente molte altre descrizioni matematiche del disponibile di distribuzione normale in manuali e sul fotoricettore, come questo.
Di distribuzione normale
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