Premio di rischio di equità

Il premio di rischio di equità è la differenza fra il tasso di rendimento previsto sulle parti (collettivamente) e il tasso di rendimento di rischio libero. È la quantità di supplemento gli investitori di ritorno che richiedono per assumersi la responsabilità supplementare coinvolgere nell'investimento in parti.

Il concetto del premio di rischio di equità è centrale alla valutazione delle parti ed a usando CAPM in particolare.

La valutazione del premio di rischio di equità è ragionevolmente noiosa ed incerta. Coinvolge funzionare indietro dalle previsioni di sviluppo di profitto del mercato e corsi delle azioni correnti al premio che di rischio di equità questo implica. Ciò è sufficiente per stimare le parti contro il mercato.

È inoltre degno confrontare il premio di rischio corrente di equità ai valori storici e la considerazione se può essere troppo alta o bassa, implicante che il mercato complessivamente sia sottovalutato rispettivamente o sopravvalutato. Nella valutazione dei valori storici del premio di rischio di equità è solita supporre che i ritorni reali del mercato (finora) sono i ritorni che sono stati preveduti.

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