Polarizzazione di tasso a termine
Polarizzazione di tasso a termine
Polarizzazione di tasso a termine
La polarizzazione di tasso a termine è la tendenza dei mercati di valuta ai cambiamenti di sopravvalutazione nei tassi di cambio: i movimenti reali tendono ad essere più piccoli delle aspettative come misurati dai tassi di di andata
Ciò viola il rapporto di parità di tasso di interesse che può essere dedotto supponendo che non ci è occasione per arbitraggio di interesse scoperto.
Vi è evidenza che la polarizzazione di tasso a termine accade.
Polarizzazione di tasso a termine
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