Valore di gamma
Gamma
Gamma
La gamma di un derivato (o della cartella) è il tasso di cambiamento del relativo delta con il prezzo del bene di fondo.
È approssimativamente il cambiamento nel delta quel risultati da una variazione unitaria un nel prezzo del essere alla base.
Rigorosamente) è più esattamente (e più matematicamente il secondo derivato del corso di una sicurezza derivata contro il corso della sicurezza di fondo, cioè:
Γ=)/((di ∂2P ∂S2)
dove la P è il prezzo del derivato
e la S è il prezzo del essere alla base
La gamma di un derivato è utilizzata nella costruzione delle cartelle che sono la gamma si è protetta, che richiedono di meno la riequilibratura che puramente una cartella di il delta si è protetto.
Può anche essere usata come indicazione di se la siepe di delta è una strategia sufficiente buona. Se la gamma è bassa, quindi la siepe di delta sarà realizzabile. Se la gamma è alta il delta può essere troppo sensibile ai cambiamenti nel prezzo del essere alla base per il delta che si protegge per essere utilizzabile.
Valore di gamma
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