Rapporto di informazioni

Il rapporto di informazioni è la forma più generale del Rapporto di Sharpe (formula e descrizione dettagliata). È usato come un rischio ha registrato la misura della prestazione relativa di una cartella. È diretto calcolare i dati storici dati di prezzi ed i rapporti precalcolati di informazioni per i fondi sono ampiamente - disponibili.

Il rapporto di informazioni deduce l'effetto dei movimenti del mercato dai ritorni e registra per ottenere la responsabilità assunta. Ciò gli rende un singolo numero che ricapitola ordinatamente l'elemento della prestazione che può essere attribuito a gestione della merce - è simile a alfa. Inoltre presenta il vantaggio che non dipende dal periodo où è misurata. Ciò significa che quando confrontano un fondo che ha soltanto una storia di scarsità con una che ha una lunga storia, può direttamente confrontare una volta i rapporti di informazioni calcolati usando i dati storici completi di entrambi i fondi - usando il numero più esatto per ciascuno.

La scelta di segno di riferimento è solitamente diretta, ma può importare. Per esempio, un fondo può sorpassare il mercato, ma effettuare soltanto in conformità con un indice di stile adatto. Che cosa è più adatto dipende sopra se desiderate valutare la strategia così come le abilità di riserva di raccolto del responsabile, o soltanto gli ultimi. Direzione di stile può anche causare le distorsioni.

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