polarizzazione di campione di Multi-periodo

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polarizzazione di campione di Multi-periodo

la polarizzazione di campione di Multi-periodo presenta quando l'imposizione di un requisito minimo di storia dei dati di serie cronologica esclude alcuni dati. Per esempio quando esamina i ritorni generati dai fondi, gli investimenti che sono stati in atto per di meno che un periodo minimo possono escludersi. Ciò può fornire risultati differenti perché i fondi più recentemente lanciati possono effettuare migliore o più difettoso.

Gli studi suggeriscono che questo causi una piccola sopravvalutazione dei ritorni generati da fondo a gestione alternativa, ma è abbastanza piccolo che IS-IS probabilmente generalmente non significativo. È tutto l'meno importante dato i problemi molto più grandi di polarizzazione di sopravvivenza (che interessa quasi tutti gli studi sui ritorni), polarizzazione del segno di riferimento di sguardo in avanti (che è comune) e riempia di sbieco (che principalmente interessa gli indici del fondo del hidge) e polarizzazione di scelta propria.





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