Rho (tasso di cambiamento)

Rho

Il Rho (il ρ greco della lettera) è il tasso di cambiamento del prezzo di una cartella o di un derivato con i tassi di interesse. È la misura della sensibilità di tasso di interesse di una cartella o di una sicurezza.

È approssimativamente la modifica percentuale nel valore che deriverà da un cambiamento di un per cento nei tassi di interesse.

Più rigorosamente:

ρ= (∂P)/(∂r)

dove la P è il corso della sicurezza e
la r è il rischio libera il tasso.

Il Rho è utilizzato nelle strategie di siepe dinamica per proteggersi dal rischio di cambiamenti di tasso di interesse. È utilizzato solitamente nelle cartelle schiave della siepe come hanno esposto solitamente molto a rischio di tasso di interesse.

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