Scarto quadratico medio
Scarto quadratico medio
Scarto quadratico medio
Lo scarto quadratico medio è una misura di come la diffusione fuori un insieme dei numeri è.
Lo scarto quadratico medio di un insieme dei numeri è la radice quadrata della loro varianza. La varianza è denotata solitamente tramite σ2 e lo scarto quadratico medio da σ e:
σ2 = 1/n Σ (xi - μ) 2
dove xi è uno dei numeri di n e
il μ è il media aritmetica tutti i numeri di n x.
Varianza come misura del rischio
L'uso più comune dello scarto quadratico medio nelle finanze è di misurare il rischio di tenuta una sicurezza o della cartella. In primo luogo abbiamo bisogno del prezzo previsto:
=ΣSip di E [S] (Si)
dove la S è un prezzo
e la p (Si) è la probabilità che la S sarà il prezzo reale.
Denotazione della varianza della S, varietà:
Varietà = Σ (Si - E [S]) 2p (Si)
La varietà è una misura di volatilità. La relativa radice quadrata (lo scarto quadratico medio) è la misura di volatilità più ampiamente usata.
Per usare i periodi ed i prezzi continui sostituisca le somme qui sopra con gli integrali.
Scarto quadratico medio
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