Strategia commerciale di Straddle
Straddle
Straddle
Uno straddle, anche denominato uno straddle di lungamente o uno straddle dell'affare, è una strategia di operazioni a premio che subisce una perdita limitata se il movimento nel prezzo del essere alla base è piccolo, ma realizza un profitto (spesso grande, teoricamente illimitato) da un grande movimento nel essere alla base.
Uno straddle è semplicemente una strategia che consiste semplicemente dall'acquisto delle opzioni di messo e di chiamata con lo stessi essere alla base, prezzo di colpo e scadenza.
Il risultato possibile più difettoso per uno straddle è che il prezzo del essere alla base alla scadenza è il prezzo di esercitazione. In questo caso entrambe le opzioni espirano senza valore (ai soldi), in modo da il prezzo totale di entrambi è perso.
Più generalmente, il ritorno sulla posizione è la differenza fra il prezzo di prezzi del essere alla base alla scadenza ed il prezzo di colpo, meno il costo di costruzione esso (cioè il costo di acquisto delle due opzioni). Maggior il movimento nel prezzo, il maggior, nella proporzione è il profitto. Il punto d'equilibrio è una differenza uguale al costo.
Uno straddle è una scommessa su volatilità che può evit diare considerare sul senso che il mercato si muoverà dentro. Vale la pena di comprare uno straddle se pensate che il mercato sottovaluti la volatilità. Se il mercato sottovaluta la volatilità di una sicurezza, quindi le opzioni su esso saranno troppo poco costose, perché il loro valore di opzione sarà sottovalutato.
Anche se uno straddle è essenzialmente una strategia di persona neutrale del mercato, è possibile che uno straddle sia fiducioso o bearish, secondo il prezzo di colpo (il prezzo di colpo basso è fiducioso, su è bearish).
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