Termine di Vega
Vega
Vega
Vega è un termine (per quale simboli varianti sono usati) per il tasso di cambiamento del prezzo di un derivato o di una cartella con il volatilità di una sicurezza di fondo. È:
(∂P)/(∂σ)
Diverso della maggior parte dei termini relativi, non è una lettera greca. È, ciò nonostante, uno del Greci.
Il teta è usato spesso per siepe dinamica.
Termine di Vega
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