Straddleの交換の作戦

Straddle

また長くのstraddleか買物のstraddleと呼ばれるstraddleは、下にあることの価格の動きが小さければがしたり、下にあることの大きい動きから利益を(頻繁に大きい、論理上無制限)作る限られた損失を選択権付き取引の作戦である。

straddleは同じ下にあること、行使価格および満期の呼出しおよび置かれるの選択の購入から単に成っている作戦単にである。

straddleのための最も悪く可能な結果は満期で下にあることの価格が買収価格であることである。この場合選択は両方とも無益(お金)切れる、従って両方の合計金額は失われる。

もっと一般に、位置のリターンはより少ない満期で下にあることの価格の価格と行使価格の違いそれを組み立てる費用である(2つの選択を買うすなわち費用)。より大きい価格の動き、割合のより大きいの、利益である。損益分岐点は費用と等しい相違である。

straddleは市場が動かす方向の意見を取ることを避けることができる非持久性の賭である。それは市場は非持久性を過少見積りすると考えればstraddleを買う価値がある。市場が保証の非持久性を過少見積りすれば、それの選択はオプション値が過少見積りされるので、余りに安い。

straddleは本質的に市場のニュートラルの作戦であるが、straddleが行使価格によって強気または見通しが暗い、可能である(低い行使価格は強気、高く見通しが暗いである)。

Straddleの交換の作戦

アルファベット順索引: A~B C D~H I~O P~R S~Z