ガンマの価値

ガンマ

派生物 (または有価証券)のガンマは根本的な資産の価格のデルタの変化率である。

それはおよそ下にあることの価格の1単位変更からのそのデルタの変更結果である。

正確(そしてもっと数学的に厳格に)それは根本的な保証の価格に対して派生的な保証の価格の第2派生物、であるすなわち:

Γ= ((∂2Pの)/∂S2)

Pが派生物の価格であるところ
そしてSは下にあることの価格である

派生物のガンマはより少なくより全くバランスをとり直をデルタは両掛けしたの有価証券要求する、ガンマは両掛けしたである有価証券の構築で使用される。

それはまた徴候としてデルタの生垣作りが十分によい作戦であるかどうかの使用することができる。ガンマが低ければ、デルタの生垣作りは実行可能である。ガンマが高ければデルタは使用可能であるには両掛けするデルタのために下にあることの価格の変更に余りにも敏感かもしれない。

ガンマの価値

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