変更された持続期間
変更された持続期間
変更された持続期間
変更された持続期間は金利へ保税価格の感受性の測定である:
変更された持続期間= Dの÷ (1+r)
Dが持続期間であるところ
rは期間ごとに支払われる金利である: クーポンの支払は価格で分かれた。
価格のパーセントの変化は変更された持続期間によって増加する金利の変更と等しい。 これは近似、より大きい金利の変更のためにより少なく正確になる。 金利の変更は通常小さく、近似は十分によいよりもっとある。
変更された持続期間
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