標準偏差
標準偏差
標準偏差
標準偏差は広げが数字の組合せいかにのあるか測定である。
数字の組合せの標準偏差は変動の二乗根である。 変動は通常σによるσ2そして標準偏差によって、および表示される:
σ2 = 1/n Σ (XI - μ) 2
XIがn数の1つであるところ
μは算術平均すべてのn数X.である。
危険の測定として変動
財政の標準偏差の共通の使用は保証か有価証券を握る危険を測定することである。 私達は最初に期待された価格を必要とする:
E [S] =ΣSip (Si)
Sが価格であるところ
そしてSが実際価格であることp (Si)は確率である。
Sの変動の表示、Var:
Var = Σ (Si - E [S]) 2p (Si)
Varは非持久性の測定である。 その二乗根(標準偏差)は非持久性の最も広く利用された測定である。
連続的な時および価格を使用するためには全体と上記の合計を取り替えなさい。
標準偏差
関連のページ: 正規分布 | モンテカルロのシミュレーション | 背部テスト | 価値危険 | 任意歩行 | 相関係数 | モンテカルロのシミュレーション | 有価証券理論 | Sharpeの比率 | 非持久性アルファベット順索引: A~B C D~H I~O P~R S~Z