統計的なさや取り博剥

統計的なさや取り博剥は保証された利益を提供しないので本当さや取り博剥ではない実際は-多くの統計的なarbitrageursは大きい損失をした。言葉は頻繁にstatarbに短くされる。統計的なさや取り博剥は頻繁に記述されているが組の取引と同義であるとして言葉が重複すると言うために、おそらくより正確である。使用法が大いに変わる時絶対規則を設定することは可能ではないので、おそらくただ。

Statarbの作戦は長い位置が同じような空売りポジションと一致するので市場のニュートラルである。これは結合された貿易の安価に、事実上、非常にので連動になるのでそれらが危険度が低いことを意味しない。

統計的なさや取り博剥はまた時々歴史的パターンへのリターンの信頼のために意味逆転の作戦として、(少なくとも頻繁に十分に利益を作るため)記述されている。

chartismへある特定の類似があるが、統計的なさや取り博剥はより洗練され、(計量経済学の方法を使用する)より確実である。共有するものは弱い形態の市場の効率の違反の存在の信頼である。

市場の効率、特に弱い形態の効率のほとんどの違反は小さく、一時的であるために、本当らしい。従ってそれはstatarbの作戦が短期そして個別的安全保障の価格の動きに非常に敏感の位置を取ることを含みがちであること予想通りである。

効率的市場のどの失敗でも財政の経済学の理論の視点から興味深い。 NOの統計的なさや取り博剥の仮定は(NOのさや取り博剥の仮定がないように)財政理論を得るために有用である場合もないし、統計的なさや取り博剥の技術は弱い形態の市場の効率の経験的なテストのために有用である。

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