脂肪質の尾
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脂肪質の尾
脂肪質の後につかれた確率分布は極度なでき事がよりありそうの1つである。
例えば正規分布は普通財政の本当らしい結果の広い範囲上の非常によい適合である。 但し、それは衝突のような極度なでき事がよりありそうそれ提案するであること一般に認められている。
これは正規分布に基づくモデルが適度な範囲上のよい見積もりを出すが意味したり、まだ極端をことを過少見積りする。 例えばモデルは正確に株の相場下る10%のチャンスを推定する非常にかもしれないが市場下る50%のチャンスを過少見積りする。
脂肪質の後につかれた確率分布の作成に大きな困難がないが、実際にこれらの有用な評価かリスク・モデルを作り出すことはより困難である。
正規分布の大きい利点は扱うことは数学的に容易であることである。 それを仮定することは黒いScholesのような方式を得ることを可能にする。 fat-tailed配分を使用して作り方式をより困難か不可能に得る。 モンテカルロのシミュレーションのような計算のアプローチを使用して模倣によって方式のための必要性を避けることは時々可能である。
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