정규 분포
정규 분포
정규 분포
또한 가우스 배급이라고 칭한 정규 분포는, 약간 가치의 미래 확율의 본을 기술하는 많은 확율 배급의 일반적이다.
정규 분포의 "종 모양" 곡선은 또한 친구이다. 그것은 비록 확율의 가장 정확한 묘사 보다는 오히려 수시로 간단하게 하는 가정이더라도, 재정적인 경제에서 자주 사용한다. 이것은 유용한 결과를 파생하기 위하여 (비교해 보면) 수학상으로 교묘히 다루기 것은 쉽기 때문이다.
표준 정규 분포는 0의 평균 및 하나의 표준 편차를 가진 정규 분포이다.
점증적으로 정규 분포는 특정 값까지 정규 분포의 곡선의 밑에 지역이다. 수학 용어에서는, 정규 분포의 전체.
점증적으로 표준 정규 분포의 본질은 지금 (까만 Scholes에서 사용된 것과 같이) 자명해야 한다.
정규 분포의 이점
정규 분포는 진정으로 수시로 생기기 때문에 분할 널리 이용된다. 그것은 또한 취급하기 것은 쉽기 때문에 자주 사용한다 때라도 그것 다만 대강 짐작. 정규 분포는 대안 보다는 대수학상으로 훨씬 쉽게 교묘히 다룰 수 있다, 그래서 공식을 파생하기 위하여 이용될 수 있다. 이것은 (컴퓨터가 이 보다 적게 중요한 만들더라도) 쉽게 적용될 수 있는 결과를 파생하는 것이 가능하다는 것을 의미한다. 학자는 또한 그들의 자신의 위함을 위한 공식을 (또는 "모양 해결책을 닫았다 ") 파생하고 싶다.
문제와 제한
안전의 미래 가격이 일반적으로 배부된ㄴ다고 다수 평가 및 위험 모형는 추정한다. 이것은 안전의 가격이 0 이하 내릴 수 없더라도 반면 정규 분포 기능에는 미래 가격의 어떤 가치든지를 위한 긍정적인 가치가 있기 때문에 명확하게 틀리다.
특히 중요한 약점은, 위험 모델의 환경에서, 진짜 배급이 fat-tailed 이다 이다. 그들의 극치는 충돌과 붐의 위험 때문에 표준 배급의 그들 보다는 더 가능하다.
정규 분포는 사용하기 편하 가격이 일반적으로 배부된다 가정은 많은 경우에 충분히 정확하다.
참고 서적에서 그리고 이것과 같은 웹에 유효한 정규 분포의 쉽게 더욱 많은 수학 묘사가 있다.
정규 분포
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