Rho (변화의 비율)

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Rho (변화의 비율)

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Rho (그리스 편지 ρ)는 금리를 가진 포트홀리로 유래물의 가격의 변화의 비율이다. 포트홀리로 안전의 금리 감도의 측정이다.

대략 금리에 있는 1% 변화에서 유래할 가치에 있는 퍼센트 변동이다.

더 준엄하게:

ρ= (∂P)/(∂r)

P가 안전의 가격 인 곳에
r는 안전한 비율이다.

Rho는 동적인 헤징 전략에서 금리 변화의 위험에 대하여 산울타리로 두르기 위하여 이용된다. 그것은 헤징 유가 증권 명세표에서 보통 그들이 금리 위험에 보통 몹시 드러낸 대로 사용된다.





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