Straddle 무역 전략
Straddle
Straddle
또한 오래 straddle 또는 구매 straddle이라고 칭한 straddle는, 밑에 있기의 가격에 있는 운동이 작은 경우에 한정된 손실을 만들고, 그러나 밑에 있기에 있는 큰 운동에게서 큰, 이론적으로 무제한 이윤을 (수시로) 남기는 옵션 무역 전략이다.
straddle는 동일한 밑에 있고는, 권리 행사 가격 그리고 만기를 가진 외침와 두는 선택권을 사기로 단순히 이루어져 있는 단순히 전략이다.
straddle를 위한 가장 나쁜 가능한 결과는 만기에 밑에 있기의 가격이 시세이다 이다. 이런 경우에 두 선택권 다 쓸모 없는 (돈에) 만료된다, 그래서 둘 다의 총계 가격은 분실된다.
일반적으로, 위치에 반환은 더 적은 만기에 밑에 있기의 가격 가격과 권리 행사 가격의 차이 그것을 건설하기의 비용이다 (2개의 선택권을 사기의 i.e 비용). 더 중대한 가격에 있는 운동, 비율에서 더 중대한 것, 이익이다. 손익 분기점은 비용과 동등한 다름이다.
straddle는 시장이 안으로 이동할 방향에 의견을 가지는 피할 수 있는 휘발성에 내기 이다. 그것은 시장은 휘발성을 과소평가한ㄴ다고 당신이 생각하는 경우에 straddle를 사는 가치가 있다. 시장이 안전의 휘발성을 과소평가하는 경우에, 그것에 선택권은 그들의 선택권 가치가 과소평가될 것이기 때문에, 너무 쌀 것이다.
straddle는 근본적으로 시장 중립국 전략이더라도, straddle가 권리 행사 가격에 따라서 완고하거나 곰 같은, 가능하다 (낮은 권리 행사 가격은 완고하다, 높이 곰 같다).
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