델타 가치

델타

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유래물의 델타 (그리스 편지 Δ)는 밑에 있기의 가격을 가진 유래물의 가격에 있는 변화의 비율이다. 델타는 또한 안전의 가격을 가진 포트홀리로의 가격에 있는 변화의 비율일지도 모른다.

이것은 근본적인 안전의 가격에 있는 1개 단위 변화에서 유래할 유래물 (또는 포트홀리로)의 가격에 있는 변화와 대략 동일하.

(만약에 수학) 더 정확한 정의는, 델타가 밑에 있기의 가격에 대하여 유래물의 가격의 유래물이다 이다 i.e:

Δ= (∂P)/(∂S)

P가 포트홀리로의 유래물 가치의 가격인 곳에
그리고 S는 밑에 있기의 가격이다.

그리스 사람로 알려져 있는 선택권 평가와 무역에 있는 중요성 다른 유사한 수의 그룹과 함께 델타는, 이다. 델타는 동적인 헤징를 위한 델타 헤징, 그러나 다른 전략의 환경에서 제일 알려져 있다.

델타는 근본적인 안전의 가격에 조정 가치, 그것이 달려 있다 아니다. 2 사이 관계는 파생적이고 밑에 있기의 특성에 달려 있다. 이것은 델타를 사용하여 산울타리가 끊임없이 재조정되어야 한ㄴ다는 것을 의미한다.

주식 매수 선택권의 델타는 0와 하나 사이에서 있어야 한다. 깊이 돈에서 외침에는 가격과 일치하여 정확하게 변화하는 고유가, 및 내리는 가격 증가로 0에 접근하는 선택권 가치가 있다. 그러므로, 델타는 하나 이하 이어야 한다. 다량 밑에 있는 가을의 가격이, 선택권 가치 긍정적 남아 있어야 한다 그러나 (밑에 있는 가치가 있는 0의 병리학적인 예에서를 제외하고).

유사하게 Put 옵션의 델타는 적자 하나와 0 사이에서 있어야 한다.





델타 가치

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