De coëfficiënt van de correlatie

De coëfficiënt van de correlatie

De coëfficiënt van de correlatie

De coëfficiënt van de correlatie

De coëfficiënt van de correlatie

Een coëfficiënt van correlatie is een wiskundige maatregel van hoeveel één aantal (zoals een aandeelprijs) gedacht kan om door veranderingen in een andere (zoals een index) worden beïnvloed. Het is nauw verwant aan covariantie (zie verder).

Een correlatiecoëfficiënt van 1 betekent dat de twee aantallen volkomen gecorreleerd zijn: als één dat doet andere groeit, en de verandering in één een veelvoud van de verandering in andere is.

Een correlatiecoëfficiënt van -1 betekent dat de aantallen volkomen omgekeerd gecorreleerd zijn. Als één de andere dalingen kweekt. De groei in één is een negatief veelvoud van de groei in andere.

Een correlatiecoëfficiënt van nul betekent dat de twee aantallen niet verwant zijn.

Een non-zero correlatiecoëfficiënt betekent dat de aantallen verwant zijn, maar tenzij de coëfficiënt of 1 of -1 is zijn er andere invloeden en het verband tussen de twee aantallen wordt niet bevestigd. Zo als u één aantal kent kunt u andere, maar niet met zekerheid schatten. Dichter is de correlatiecoëfficiënt aan nul groter de onzekerheid, en de lage correlatiecoëfficiënten betekent dat de verhouding niet bepaalde nuttig genoeg is te zijn.

De beschrijving is hierboven van is een verband tussen twee variabelen. Het is ook mogelijk om correlaties tussen vele variabelen te berekenen. Het toevoegen van meer variabelen zou de correlatie moeten verhogen; om het even welke variabelen die niet beduidend de correlatie verbeteren zouden moeten worden uitgesloten.

Covariantie

De covariantie van twee variabelen (aantallen die iets meten) is een maatregel van het verband tussen hen. Het nauw verwant aan de correlatie en berekend als middenstap in het berekenen van de correlatie.

De covariantie van twee aantallen is het rekenkundige gemiddelde, over alle waarden van x1, en de overeenkomstige waarden van x2, van:

(x1 - μ1) (x2 - μ2)

waar x1 de waarde van één variabele is
x2 is de waarde van de andere variabele
μ1 is het rekenkundige gemiddelde van van x1 en
μ2 is het rekenkundige gemiddelde van van x2.

De correlatie van x1 en x2 is:

(cov (x1, x2))/(σ1σ2)

waar cov (x1, x2) de covariantie van x1 en x2 is
σ1 is
standaard afwijking van x1 en
σ2 is de standaardafwijking van x2.





De meesten van lezers van De coëfficiënt van de correlatie klik op een advertentie

Verwante pagina's: Bèta | CAPM | Diversificatie | Verwachte terugkeer | Vluchtigheid | Alternatieve investeringen

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën