Delta bescherming
Delta bescherming
Delta bescherming
Link0# van een derivaat kan worden gebruikt om een dynamische haag voor een holding van het derivaat met een positie in onderliggende veiligheid te construeren of vice versa.
Het aantal eenheden in de onderliggende veiligheid nodig aan haag (of die langs) kan worden omringd een derivaat is gelijk aan de delta van het derivaat.
De delta bescherming wordt gebruikt om handelposities, en aan verschillen arbitrage tussen de kosten van het derivaat en de kosten te behandelen om genoeg van het ten grondslag liggen aan aan deltahaag te kopen het.
De delta verandert met de prijs van het ten grondslag liggen aan, zodat moet een deltahaag onophoudelijk worden opnieuw in evenwicht gebracht.
Aangezien een deltahaag kan worden gebruikt om een positie in een derivaat te omringen, door de haag om te keren, en dit te combineren met contant geld of schuld, kan men de kasstroom van het derivaat herhalen. Door wet van één prijs moet de waarde van het derivaat aan de waarde van de portefeuille gelijk zijn die het herhaling. Dit wordt gebruikt om de formule af te leiden Zwart-Scholes.
De meesten van lezers van Delta bescherming klik op een advertentie
Verwante pagina's: Zwart-Scholes | Delta | Gamma's | De bescherming van gamma's | Haag | De schrijver van de optie | De pariteit van de zetten-vraagVerwante categorieën: Strategieën
Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z