Dominante handelstrategie

Dominante handelstrategie

Dominante handelstrategie

Dominante handelstrategie

Dominante handelstrategie

Een dominante handelstrategie is een portefeuille die het zelfde als een andere één kost, maar die altijd gewaarborgd is om het te overtreffen.

Equivalently, bestaat een dominante handelstrategie als het mogelijk om zonder geld is te beginnen en een gewaarborgde handelwinst te maken. Het verschil tussen dit en arbitrage is dat een arbitragekans het maken van geld niet waarborgt, is het slechts een kans om geld zonder risico van een verlies te maken.

Het concept is gelijkaardig aan die van geen arbitrage en wet van één prijs, en het is zo ook nuttig in test veel van financiële theorie.

Men kan bewijzen dat:

  • Als er geen arbitrage is is er geen dominante handelstrategie, maar er kunnen arbitragekansen zijn zelfs als er geen dominante handelstrategieën zijn.
  • Als er geen dominante handelstrategie toen is houdt de wet van één prijs, maar de wet van één prijs kan houden zelfs wanneer handel er strategieën bestaan.
  • Als er geen dominante handelstrategieën toen zijn kan men tonen dat daar moet bestaan een lineaire het tarief maatregel.

Laatste hiervan kan niet volledig hier worden verklaard. In wezen is het een weging voor elke mogelijke „staat van het heelal“; elke mogelijke combinatie effectenprijzen. De waarde van een veiligheid kan worden berekend door zijn prijs in elke mogelijke staat met de waarde van de het tarief maatregel voor die staat te vermenigvuldigen. Het bestaan van een lineaire het tarief maatregel kan worden gebruikt om een aantal belangrijke resultaten in financiële economie te bewijzen.





De meesten van lezers van Dominante handelstrategie klik op een advertentie

Verwante pagina's: Overheersing | Arbitrage | Wet van één prijs | Financiële economie
Verwante categorieën: Financiën

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën