Hoofd geschiktheid
Hoofd geschiktheid
Hoofd geschiktheid
De regelgevers proberen om ervoor te zorgen dat de banken en andere financiële instellingen voldoende kapitaal hebben om hen van moeilijkheid weg te blijven. Dit niet alleen beschermt depositeurs, maar ook de bredere economie, omdat de mislukking van een grote bank uitgebreide knock-on gevolgen heeft.
Het risico van knock-on gevolgen die terugslag op het niveau van de volledige financiële sector hebben wordt genoemd systemisch risico.
Hoofd geschiktheidsvereisten hebben lange tijd er bestaan, maar belangrijkste twee zijn die gespecificeerd door de commissie van Bazel van de Bank voor Internationale Regelingen.
Bazel 1
Bazel 1 overeenstemming definiÃërde hoofdgeschiktheid als één enkel aantal dat de verhouding van een bankenkapitaal aan zijn activa was. Er zijn twee types van kapitaal, rij één en rij twee. De eerste is hoofdzakelijk aandeelkapitaal, de tweede andere types zoals preferente aandelen en ondergeschikt gemaakte schuld. Het belangrijkste vereiste was dat rij één kapitaal minstens 8% van activa was.
Elke klasse van activa heeft een gewicht van tussen nul 1 (of 100%). De zeer veilige activa zoals overheidsschuld hebben een nul wegend, hebben de zeer riskante activa (zoals onbeveiligde leningen) een classificatie van. Andere activa hebben binnen wegingen ergens - tussen. De gewogen waarde van activa is zijn waarde die met het gewicht voor dat type van activa wordt vermenigvuldigd.
Bazel 2
Bazel is 1 overeenstemming grotendeels vervangen door nieuwe regels. Bazel 2 is gebaseerd op drie „pijlers“: minimum hoofdvereisten, toeziende overzichtsproces en marktinvloeden.
De eerste „pijler“ is gelijkaardig aan Bazel 1 vereiste, is de tweede het gebruik van verfijnde risico modellen om na te gaan of het extra kapitaal (d.w.z. meer dan vereist door pijler 1) noodzakelijk is.
De derde pijler vereist meer onthulling van risico's, kapitaal en risicobeheerspolissen. Dit moedigt de markten aan om aan het nemen van hoge risico's te reageren.
Naast het specificeren van niveaus van hoofdgeschiktheid, hebben de meeste landen (met inbegrip van het UK) de waarborgfondsen van de regelgeverslooppas die een depositeurs minstens deel zullen betalen van wat zij verschuldigd zijn geweest. Het is ook gebruikelijk voor regelgevers tussenbeide komen om openlijke bankgebreken te verhinderen.
De toekomst: Bazel 3?
Bazel 2 overeenstemming, vooral zijn gebruik van marktprijzen, kredietstandaarden, heeft en de modellen van het banken eigen risico aanzienlijke kritiek, vooral in het spoor van de het loodrecessie van het kredietkraken aangetrokken.
Het kijkt meer en meer waarschijnlijk dat er aanzienlijke veranderingen zal zijn, maar er zijn spanningen in uiteenlopende doelstellingen aangezien de regelgevers willen vermijden ondermijnend vertrouwen in zwakke banken, vooral wanneer er een systemisch risico zijn (die regels losse genoeg vereist dat de banken één of andere wriggleruimte, waarschijnlijk bij regelgeversdiscretie) hebben, en tezelfdertijd moeten de verordeningen zijn vast genoeg om een herhaling van het bovenmatige nemen van risico's te verhinderen dat is voorgekomen.
De meesten van lezers van Hoofd geschiktheid klik op een advertentie
Verwante pagina's: Waarde-bij-risico | Niet-uitvoert activa | De marge van de solventie | Verhouding TCEVerwante categorieën: Andere sectoren
Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z